НАУКА о ХАОСЕ

ИЗМЕРЕНИЯ РЫНКА <<--- --->> НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НАУКА о ХАОСЕ

Новейшая на Земле наука - это наука о хаосе. Она занимается, главным образом, естественными явлениями. Важных открытием одного из ее создателей - Мандельброта, состоит в том, что фрактальные измерения реки аналогичны соответствующим измерениям товарных и фондовых рынков, из чего следует, что рынки более естественно функционирующие системы, чем процессы, порождаемые левым полушарием человеческого мозга.

В начале XXI века мы оказались перед выбором: либо присоединится к старшему поколению трейдеров, использующему линейные (неэффективные ) методы, либо – к поколениям будущего, использующим эффективные нелинейные (хаотические) методы. В 1970-е годы лишь немногие трейдеры допускали использование технического анализа. В то время технические аналитики воспринимались как "люди со странностями". Затем произошел поворот. Сегодня большинство трейдеров с гордостью называют себя техническими аналитиками, и не только потому, что они добились успеха, но и потому, что это модно.

Развитие персональных компьютеров вооружило технических аналитиков инструментами, которые позволили им анализировать огромные объемы информации, а затем сглаживать кривые и оптимизировать прошлые данные, чтобы показать, как они заработали бы огромные прибыли в прошлом. Чем больше они оптимизировали и использовали приближения, тем меньше реальные системы были расположены работать в соответствии с ними. В начале 1980-х годы сотни различных систем типа "черный ящик" продавались в среднем по цене $3.000. Сегодня ни одна из них не используется. Механические системы рекламировались потому, что они "убирали эмоции из торговли". Когда технический анализ не принес ожидаемых результатов и стабильных прибылей, трейдеры начали оглядываться по сторонам в поисках других направлений.

Одним из этих направлений в настоящее время являются нейронные сети. В сущности, нейронные сети не создают никакой перспективной парадигмы для исследования рынка. Они также всё еще базируются на ложном предположении, что будущее будет подобно прошлому. Нейронные сети не дают нам никаких сведений об изменениях в общих парадигмах. Нейронные сети фактически являются лишь очень развитыми калькуляторами. Они не связаны с основной структурой рынков. Основная причина, почему эти усилия оказались напрасными, заключается в том, что такие подходы базируются на классической науке, которая, как сейчас доказано, содержит жизненно важные ошибки в своем подходе к пониманию природы поведения. Предполагается, что экономические обоснования и технический/механический анализ не воссоздают точной картины поведения рынка. Наука о хаосе предлагает три основных принципа для изучения рынков. Вместе эти принципы управляют поведением энергии. В соответствии с полным описанием, приведенным в книге Роберта Фрица "Путь наименьшего сопротивления ", эти принципы состоят в следующем:

1. Всё в мире следует путем наименьшего сопротивления. Рынки подобны реке. Они поминутно выбирают пути наименьшего сопротивления. Это то, что делаем все мы и всё в природе. Это часть неотъемлемого замысла природы. Когда река течет вниз, путь наименьшего сопротивления определяет ее поведение. Когда она огибает скалы и следует изгибам русла, гравитация снабжает ее энергией. Вы читаете это предложение в данный момент, потому что после исследования всех факторов, управляющих вашим временем, вы пришли к такому пути наименьшего сопротивления. Вы сидите на данном месте, потому что это место находиться на пути наименьшего сопротивления. На рынке вы будете выходить из позиций, приносящих убытки, тогда, когда боль потери еще одного дополнительного доллара становиться сильнее, чем боль от признания, что вы были не правы, заключая такую сделку. Опять же победит путь наименьшего сопротивления.

2. Путь наименьшего сопротивления определяется структурой, которая всегда обусловлена причинами и обычно невидна. Поведение реки, независимо от того, течет ли она спокойно, или полна стремнин, зависит от основной структуры русла реки. Если русло реки глубокое и широкое, река будет спокойно течь со склона. Если русло реки неглубокое и узкое, будут образовываться стремнины и буруны. Поведение реки может быть точно предсказано путем исследования основной структуры русла реки. Если бы вы смогли увидеть дно реки, то были бы способны точно предсказать ее поведение в данной точке. Многие трейдеры, которые продолжают следовать одним и тем же поведенческим моделям, терпят убытки. Они часто чувствуют себя беспомощными и разочарованными. Они посещают семинары, читают книги и подчеркивают соответствующие отрывки, изучают НЛП (нейро-лингвистическое программирование), берут частные уроки у психологов рынка, а затем опять ощущают, что находятся всё в том же омуте убытков. Если это случилось с вами, вы просто еще не изменили вашу основную структуру. Устойчивые изменения наступают только тогда, когда вы изменяете русло реки, ее основную структуру. Являясь трейдером, вы всегда знаете, что когда отклоняетесь от пути наименьшего сопротивления. в вашем теле и мозгу мгновенно возникает напряжение. Если вы испытываете напряжение, принимая участие в торгах, вы не "следуете руслу реки". Когда вы научитесь определять основную структуру рынка, то сможете примириться с поведением рынка и просто "держаться на поверхности воды, порхать, как бабочка, и жалить, как пчела.

3. Основная и обычно невидимая структура всегда может быть определена и изменена. Вы можете изменить поток вытей жизни и вашей торговли. Чтобы это сделать легко, и навсегда, вы должны работать с основной структурой, а не с поведением, создаваемым этой основной структурой. Базовая концепция, выводимая из этих трех принципов, состоит в следующем: вы должны научиться сначала распознавать основную структуру, которая движет вашей торговлей, а затем изменить ее, чтобы вы могли создать то, что вы действительно хотите от рынков. Структура определяет поведение. Структура определяет манеру поведения объекта - пули, урагана, водителя машины, супруги, рынка. Структура биржевого зала определяет поведение трейдеров в биржевом зале. Структуры, которые оказывают наибольшее влияние на ваши торговые результаты, состоят из желаний, представлений, предположений и, в наибольшей степени, из вашего представления о основной структуре рынка и о вас самих.